职位描述
岗位职责:
1、开发、优化和维护金工定价估值模型库QuantLib和接口;
2、协助完成模型研究,负责场模型验证、优化及模型管理工作。
3、根据业务需求,设计并实现高效、稳定的金工计量服务;
4、完成岗位相关的其他工作。
任职要求:
1、硕士研究生及以上学历,金融、金融工程、数理统计、计算机等相关专业优先;
2、具备5年以上Quant相关经验,精通各类金融工具定价模型及理论,熟悉固定收益的业务规则、定价算法、风险管理等;
3、精通C/C 编程,熟悉Java/Python;
4、具备良好的分析和解决问题的能力,能独立完成任务并具备团队合作精神;
5、学习能力强,对新技术敏感,能快速适应和掌握新技术。
优先条件:
1、熟悉开源项目QuantLib和其他相关项目;
2、具备金融市场知识,金融产品的交易机制;
3、具备在国际金融市场的工作经验,包括但不限于交易所、海外投行、对冲基金等,了解海外固收类产品的设计和定价。