职位描述
职位描述：
1、开发和优化策略研究所需的工具链，包括数据处理、因子挖掘，高性能回测、高精度模拟撮合、绩效分析、可视化组件等；
2、建设高效的投研数据服务平台，构建数据质量监控体系，保障策略研究的数据准确性；
3、与量化策略研究员紧密合作，协助研究员将交易逻辑转化为可执行代码，解决Python/C 编程问题。
职位要求：
1、计算机、电子信息、金融工程等相关专业硕士及以上学历，具有ACM等编程竞赛获奖经历或量化相关学术论文发表者优先；
2 、精通Python编程及量化库（Pandas/Numpy/Scipy），熟练掌握C 多线程开发；
3、熟悉Linux系统操作及Shell脚本，了解内核调优技术 ；
4、掌握Kafka/ZeroMQ等消息队列，具备网络编程（Socket/TCP/IP）经验；
5、了解证券市场交易规则，熟悉量化策略研发流程；
6、有量化交易平台或投研平台产品和研发经验者优先 ；
7、理解低延迟交易系统设计原理者优先 ；
8、具备良好的沟通协调能力和抗压能力。