岗位职责：
1、参与量化交易系统模块设计与开发，基于C 实现低延迟、高可靠的交易引擎、行情处理、策略执行等功能；
2、与量化策略团队协作，将数学模型、交易逻辑转化为高效可执行的代码，并支持策略回测与实盘部署。

任职要求：
1、本科及以上学历，计算机科学、电子工程、数学、物理等相关专业；
2、熟悉C 编程语言，理解内存模型、指针、模板、STL 容器，熟练使用C 11及以上标准特性；
3、掌握高性能编程技巧，如内存池、无锁编程；
4、熟悉多线程 / 多进程编程，理解线程同步机制（
mutex、condition variable、原子操作等）及并发问题排查；
5、了解分布式系统设计，具备低延迟系统（如高频交易系统）开发经验者优先；
6、掌握CMake、Make等构建工具，熟悉Git版本控制，具备良好的代码规范与文档习惯；
7、了解金融市场基础知识（如股票、期货、期权等衍生品交易规则）；
8、熟悉量化交易流程（策略研发、回测、实盘、风控），有CTP等交易接口开发经验者优先；
9、具备较强的问题分析与解决能力，能快速定位并修复复杂bug；
10、良好的沟通能力与团队协作精神，能跨团队（策略、运维、风控）推进项目；
11、对量化交易有浓厚兴趣，学习能力强，能适应快速变化的市场环境。